Anwendung von KI zur Vorhersage der möglichen Volatilität einer Aktie
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz oder Artificial Intelligence im Softwareumfeld macht aktuell nahezu täglich neue Fortschritte. Wie in vielen Bereichen des Lebens, gewinnt Artificial Intelligence auch im Umfeld der Finanzindustrie immer mehr an Bedeutung.
Zunächst aber möchten wir die Frage beantworten: Was ist überhaupt Künstliche Intelligenz und was nicht? Oft wird eine Technologie als Künstliche Intelligenz bezeichnet, obwohl sie streng genommen gar keine ist.
Zunächst müssen wir zw. „starker KI“ und „schwacher KI“ unterscheiden.
Von „schwacher KI“ wird gesprochen, wenn ein KI-System für die Lösung einer bestimmten Aufgabe entwickelt und mit entsprechenden Daten trainiert wird, jedoch selbst über kein tieferes Verständnis für die Problemlösung verfügt. Dies wird auch „enge KI“ genannt.
Von „starker KI“ wird hingegen gesprochen, wenn ein KI-System mit kognitiven Fähigkeiten ähnlich denen eines Menschen entwickelt wird. Dieses KI-System soll in der Lage sein, auch für komplexe, unbekannte Probleme ohne menschliches Zutun eine Lösung zu finden. Starke KI ist somit eine Form der Intelligenz, die die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie ein Mensch besitzt oder ihn sogar übertrifft. Dies wird auch Künstliche Allgemeine Intelligenz genannt.
Aus wissenschaftlicher Sicht kam weltweit jedoch bisher nur schwache KI zum Einsatz. Der Einsatz von schwacher KI ist verknüpft mit einer schier unüberschaubaren Datenmenge und der komplexen Aufgabe, daraus verwertbare Schlussfolgerungen zu ziehen. Maschinelles Lernen, Deep Learning, Big Data sind an dieser Stelle als Synonyme zu verstehen, die sich alle hinter dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ verbergen.
Auch die vom PD-Trader eingesetzte KI entspricht dem Ansatz der schwachen KI, was für unsere Zwecke völlig ausreichend ist.
Es ist nicht möglich, den exakten Kurs einer Aktie für den kommenden Tag vorherzusagen, aber das müssen wir auch nicht. Um stetige Prämieneinnahmen zu generieren ist es lediglich erforderlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu wissen, ob eine Aktie in naher Zukunft größeren Schwankungen unterworfen sein wird. Und hier kommen andere Daten, wie z.B. der VIX zum Einsatz. Mittels KI wird versucht Zusammenhänge/Einflüsse des Verhaltens des VIX und anderer externer Daten (die wir an dieser Stelle allerdings geheim halten) zu erkennen und in die Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren.
Dies funktioniert natürlich nur so lange, wie das Unternehmen selbst keine „negativen“ Nachrichten vermeldet. Ein solches Ereignis kann auch die beste KI der Welt nicht vorhersagen. Aber für den Großteil der Handelszeit, wo Aktien ohne Einfluss von Nachrichten gehandelt werden, ist KI ein hervorragender „Indikator“.
Neben der Anwendung von Künstlicher Intelligenz entscheidet abschließend die Markttechnik über den konkreten Einstieg in eine Position.
An dieser Stelle wollen wir nicht die Funktionsweise von Markttechnik beschreiben, denn dieses Thema für sich genommen füllt mehrere Bücher.
Wichtig ist, dass wir Short Put Optionspositionen auf Aktien eröffnen, die sich in einem Aufwärtstrend befinden und dort gerade eine Korrektur der vorhergehenden Bewegung ausbilden. In diese Korrektur hinein wird die Optionsposition eröffnet. Folgende Grafik veranschaulicht das Vorgehen:
Ob es sich derzeit um einen Aufwärtstrend handelt wird u.a. über gleitende Durchschnitte, wie dem 200 Tage und 21 Tage Durchschnitt ermittelt.